季度标准差和年化标准差,年化标准差怎么计算

季度标准差和年化标准差,年化标准差怎么计算

解：Jensen指数=基金投资回报率-无风险回报率-β×(市场指数超额回报率?无风险回报率)=15%-8%-1.2×(12%-8%)=0.0226。 假设某基金的季度标准差为0.3，则分析：标准差是衡量风险的通用标准和与时间段相关的概念，如日标准差、周标准差、月标准差、年度标准差等。 在风险评估中，常用年度标准差。 但不同时期

为什么年化时月收益的方差乘以12，年化时标准差乘以根号12，而不是方差乘以12^2，标准差乘以12？ 同样，周回报率也是标准差乘以根号52，季度回报标准差乘以1。十年年化回报率为17.36%，五年年化回报率为12.23%，三年年化回报率为21%。 性能强劲。 2、十年间标准差为18.95%。 波动幅度比较大。 从2009年到2019年的十年间，有2/3的时间，该基金的波动幅度为-1.58%（17.3

更多问题"假设基金季度标准差为0.3，则基金年化标准差为().A.0.6B.1.2C.2D.2.4"问题1假设当前无风险收益率为5%，则基金平均收益率Pi为401。若风险投资两年收益率标准差为SD，为什么它的年化标准差可以直接除以2？不应该除以根号2吗？ 2.如果第一年投资的风险资产的标准差为SD，第二年投资的无风险资产的标准差为SD，则这两年

标准差的计算公式为：标准差=√[(1/n)*Σ(xi-x)^2]其中，为投资组合的样本数，xi为投资组合的收益率，x为平均收益率。 因此，年化标准差的计算公式为：年化标准差=√我们来计算一下上面提到的200%年化标准差。 如果除以一年的平方根，一年16,200%等于每日标准差12.5%。 关于日平均回报率，乐观一点，假设我们一年的回报率为200%，除以256后，

正文1标准差是衡量风险的通用标准，是与时间段相关的概念，如日标准差、周标准差、月标准差、年标准差等。 在风险评估中，常用年度标准差。 但不同时间段的标准差并不能作为年化收益率。标准差和夏利率的计算很容易理解。一只股票的年化收益率（年化率）等于当年的年化收益率除以当年的本金，就代表了你今年本金的回报水平。 银行存款一年利率约为1.5