如何求贝塔?如何求贝塔值? 某股票预期收益率=无风险收益率+贝塔系数*(标的指数预期收益率-无风险收益率) 所以,设要求的该股票贝塔值为X,则有以下等式: 11%=4%+X*(18%-4%) 解得X=0...
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市场组合报酬率公式 |
风险报酬率和β系数,风险报酬系数与标准离差率的关系
即:任何股票或其投资组合的预期回报由两部分组成:一是由投资的无风险回报率决定的,即放弃即时消费和投资的补偿;二是由投资的风险回报率βi[E(rM)-rf]决定,即投资的计算公式1.风险回报率:K_R=\beta\timesV其中:KR代表风险回报率;β代表风险回报系数;V代表标准偏差率。 2.Betai通常被认为是"测试"的意思。 Beta是希腊字母表中的第二个字母β,
1风险回报率计算方法2风险回报率分类3术语解释风险回报率计算方法KR=β×V式中:KR代表风险回报率;β代表风险回报系数;V代表标准差率。 如果不考虑风险回报比,就是投资者承担超过时间价值的风险所获得的额外回报率,即风险回报金额与原始投资金额的比率。 风险回报率计算公式:ΚR=β×Ⅴ。 式中:KR代表风险回报率;β代表风险
这句话是正确的。 根据资本资产定价模型,市场风险收益率=Rm-Rf,资产风险收益率=β*(Rm-Rf)。这句话中,贝塔系数(β)本身在收益法价值评估中的回归时间段是不同的。 有100周、150周、60个月等,分别代表不同回归时间段的风险估计。如果评估选择3年期平均国债收益率作为折现率中的无风险收益率,则评估师应选择3年。
R=Rf+β*(Rm-R)+Rs式中,R为权益资本成本;R为无风险收益率;β为企业风险系数,即相对于市场收益率的敏感性;R为市场预期收益率;Rm-R为市场风险溢价;R为企业特有风险调整系数(2)风险收益率计算公式:Rr=β*(Rm-Rf)其中: Rris为风险回报率;β为风险值系数;Rm为市场组合的平均回报率;Rf为无风险回报率;(Rm-Rf)为市场组合的平均风险回报率。 风险回报计算公式
风险回报率(RR)=b·vb——风险回报系数,将标准差率换算为风险回报的系数;投资总回报率K——投资回报率;RF——无风险回报率,指加通货膨胀贴现后的货币时间价值,西方一般投资国债。1.贝塔系数的本质及其确定方法。贝塔系数反映敏感性证券或投资组合的回报水平与平均市场回报水平的关系。 在资产评估中,β系数用来反映评估对象的风险和回报率以及市场平均风险和回报率。
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