已知协方差矩阵求相关矩阵,已知协方差矩阵求相关系数矩阵

已知协方差矩阵求相关矩阵,已知协方差矩阵求相关系数矩阵

1.已知信号矩阵sigmat和协方差矩阵（covariancematrix）可以利用matlab函数cov(sigmat)得到；2.相关矩阵和相关系数矩阵是同一个矩阵，相关系数就是相关矩阵跟矩的矩。 文章，今天我们来谈谈协方差矩阵和相关系数矩阵。 协方差矩阵假设X和Y为随机变量，下式称为E的k阶原点矩([X-E(X)]^{k}),k=1,2

协方差矩阵是非对称矩阵，其对角线上的元素是每个变量的方差，而非对角线上的元素是对应变量之间的协方差。 协方差用于衡量两个变量之间的线性关系。如果两个变量的协方差与股票和债券的回报率的标准差分别为0.4和0.1，股票和债券之间的协方差为0.016，则尝试求出投资组合的标准差。您还需要股票和债券在投资组合中的比例。 由于海报没有提供，我假设：2。

ˋ０ˊ 1.协方差矩阵协方差衡量两个随机变量之间的相关程度。 随机变量之间的协方差可以表示为(2)根据已知的样本值，可以得到协方差的估计值：(3)是协方差矩阵。 由于矩阵为非对角矩阵，其对角元素由标准差组成，且标准差均为正数，所以不可逆。所以由式(3)，我们得到协方差矩阵与系数矩阵的关系：DRD

仅知道相关系数矩阵，应该不可能逆向求协方差矩阵。 因为，相关系数=协方差/(两个变量的方差的乘积)^0.5。 获取相关矩阵的matlab函数为：correoff从两个定义公式可以看出，标准化样本数据的协方差矩阵就是原始样本数据的相关矩阵。 这里所说的标准化指的是归一化，即原始的

ˇ▽ˇ 【分析】D(X)=4,D(Y)=5,COV(X,Y)=3D(X+3Y)=4+9*5+6*3=67D(2X-Y)=16- 12+5=9COV【X+3Y),(2X-Y)】8+15-15=8协方差矩阵(67,8,8,9随机向量的相关系数(X+3Y,2X-Y)矩阵(1,8/3√( 61.假设协方差矩阵为c，rowi和rowji之间的相关系数：r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))如果你想求整个矩阵，可以独占使用它