etf跟踪误差,etf与指数偏差

etf价格由什么决定 2023-12-19 09:35 453 墨鱼

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【ETF基金知识普及中跟踪误差的原因】1、基金费用总额。基金费用会拖累业绩。这是负跟踪偏差最常见的原因。评估基金费用时应全面考虑，包括除经常性（年度）费用外的交易成本。 ETF（交易所交易基金）净值与指数之间的跟踪误差可能由以下几个因素造成：市场流动性问题：当某些ETF

跟踪误差是ETF基金的实际回报与其跟踪的指数回报之间的差异。如果商品ETF指数基金有较大的跟踪误差，投资者可能无法获得与其跟踪的指数相同的回报。总体而言，商品ETF指数表明中国恒生ETF仍然很好地跟踪了相关指数。 "Wind数据显示，2018年中国恒生ETF的跟踪误差为0.58%，今年的跟踪误差为0.56%。"它对标的指数的跟踪效果非常好。

下面的跟踪误差计算直接采用ETF的12月份涨幅减去对应的价格指数涨幅。这里作一些说明：1.12月份通常没有派息的股票，所以这里直接使用价格指数；2.暂时不考虑新方法等。增强收益没有考虑下图。根据统计，510500的跟踪误差只有0.03%，512500的跟踪误差只有0.03%。也就是说，如果你买了10000元的基金，

④跟踪误差。跟踪误差是指ETF基金的收益率与标的指数收益率之间的差异。ETF的投资目标是密切跟踪标的指数，因此跟踪误差的大小也是衡量ETF质量的重要因素。 ⑤不同基金之间的相关性高级基金研究专家王群航在接受21世纪经济报道记者采访时表示，评价ETF质量最重要的指标是跟踪误差。一般来说，ETF与其跟踪指数的每日误差不应超过0.2%。 ,年积累

一般来说，ETF表现落后于指数的程度大约就是费用的程度（交易价格相差不大）。跟踪误差越小，ETF对指数的复制越完美。跟踪误差越大，跟踪效果越差。说到这里，大家或许也发现了，关于ETF需要指出的是，ETF成立于今年5月8日，刚刚过了建仓期。该基金在三季报中表示，报告期内，日均跟踪偏差为0.04%，年化跟踪误差为0.94%，与基金合同规定的日跟踪一致。

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标签： etf与指数偏差