投资组合相关系数ρ的计算,协方差计算题

投资组合相关系数ρ的计算,协方差计算题

˙▂˙ 1.在投资组合理论中，协方差和相关系数用于衡量风险资产收益之间的相关性。 相关系数ρ始终在+1和-1之间，即|ρ|≤1.2。当ρ>0时，两个变量呈正线性相关；当ρ<0时，两个变量呈负线性相关。 3.如果ρ=答案：同学你好1.当相关系数=0时，非系统性风险可以分散2.当相关系数=0时，系统性风险不能分散最新问题某公司计划投资股票，计划购买ABC三只股票，并分别设计

相关系数ρxy计算公式相关系数ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。 公式说明：式中，Cov(X,Y)为X和Y的协方差，D(X)和D(Y)分别为X和Y的方差。 若Y=a+bX，则该证券的相关系数可以通过以下公式计算：ρxy=covxy/σxσy。其中，ρxy表示两种证券之间的相关系数，covxy为两种证券的协方差，σx和σy表示对应的一种证券的标准差。 该指标衡量两只股票的表现

ˋ＾ˊ 投资组合的回报和风险1.投资组合的预期回报投资组合的预期回报是构成投资组合的单个证券的预期回报的简单加权平均值。 计算公式为：2.相关系数相关系数ρ用于衡量两个变量之间的关系。相关证券之间的相关系数不为-1。不存在无风险的证券，并且至少存在两种​​证券的期望。 收益不同，一般来说，投资组合的预期收益（期望）计算为：E(Rp)=NΣi=1WiE(Ri)E(Rp)=Σi=1NWiE(Ri

●ω● 相关系数Pij=0.506。 相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为-1意味着两个资产的走势完全相反。 至于相关性和相关系数到底是多少，我们不用担心。我们不会要求计算它。我们只需要知道相关系数是[-1,1]范围内的数字，是正相关、负相关、还是不相关。 如果存在正相关关系，则意味着安全投资与