债券久期公式,债券久期计算简单例题

债券久期公式,债券久期计算简单例题

[5]在息票利率不变的情况下，一般期限越长，久期也越长。 【6】在其他条件不变的情况下，债券到期日的收益率越低，期限越长。 综上，这就是与久期相关的计算方法。麦考利久期的计算公式为D=Σt=1TPV(ct)⋅tBT是债券的到期期限；PV(ct)是t期的未来现金流量的现值

久期的计算公式为D=1×w1+2×w2+…n×wn。式中：ci——年现金流量（利息或本金支付）；y——债券到期收益率；P——当前市场价格。 久期是衡量债券平均有效期的指标。其定义为债券久期计算公式，是指用未来现值与面值的比率来确定债券久期的公式，即：久期（Duration）

债券存续期=付息期+本金存续期债券存续期=[（各期现金流现值乘以到期时间加权平均）/债券现价]+[（各期现金流现值乘以到期时间加权平均）/债券现价]计算付息期为发行时的Macauer久期，T（到期日）time）等于债券期限；发行后计算Macauer久期，T（timetomaturity）小于债券期限。 任何金融工具的久期公式一般可表示为：4.公式2)其中：Distheduration;tis

计算公式为：久期=现值×利率/(1+现值×利率)。 1）现值：大多数情况下，是指一定折现率下的现值，即未来支付给债券持有人的金额除以现值；（2）利率：即债券的收益率（cou  债券存续期）有三个计算公式，即： 公式1：[注：代表久期；B为债券当前市场价格；PV（C）t）是债券未来现金流量在t期间的现值；T是到期时间]公式2：