相关性系数多少算好,相关系数显著性检验表

相关性系数多少算好,相关系数显著性检验表

我们将两个变量进行相关，比如Pearson相关系数r=0.32，p值显着，那么相关程度是多少呢？ 是强相关、中相关还是弱相关？ 另一种情况，比如，如果你的相关系数r=0.95，那么应该说，大多数基金的相关系数是指基金之间的联动性。一般来说，相关性越高，基金的联动性就越高，反之亦然。 基金的相关性越低，其同向变动就越低。 在熊市中，投资者购买相关性尽可能低的基金，这对投资是有利的。

≥０≤ 粗略的判断方法是，如果相关系数在0.6以上，就可以认为是显着相关的。eviews的相关系数矩阵是多少？ 如何制作横截面数据的相关系数矩阵！ 紧急！紧急！ 相关系数是自变量和变量之间的相关程度。LZ说因子相关性在0.9以上，所以线性相关性很强，但都在0.9以上，所以我很困惑……

相关性的大小用相关系数r来描述。r的解释：摘自知乎）（1）正相关：若x和y同方向变化，如身高与体重之间的相关性，r>0；一般：|r|>0.95表示显着相关；|r|≥0.8为高度相关；0.5≤|r|<相关系数值为一般在-1和1之间。 绝对值越接近1，变量之间的线性关系越强，绝对值越接近0，变量之间的线性关系越弱。 相互

将统计学的三大相关系数（pearson、spearman、kendall）带入公式，得到Spearman相关系数：ρs=1-6*(1+1+1+9)/6*35=0.657。 也就是说，我们不需要担心两个变量X和Y的具体值之间的差异。最好不要有很高的重复性。 如果你投资全球指数，它应该在0.6以内。 如果你真的喜欢它，请适当调整相关性。

ˋ０ˊ ，我个人认为（注：个人意见）相关系数值：大于0.6为平均，大于0.7为较好，大于0.8为很好，大于0.9为很好。相关系数的绝对值越大，相关性越强，相关系数越接近1或-1，相关性越强，相关系数越接近0，相关性越弱。 相关系数：0.8-1.0极强相关0.6-0.8强相关0.4-0.6中相关0.2-0.4弱相关