股票a和股票b的协方差怎么算,如果XY不相互独立EXY怎么算

股票a和股票b的协方差怎么算,如果XY不相互独立EXY怎么算

您指的是特定股票和特定投资组合之间的协方差吗？ 协方差=两组变量的相关系数AB×变量A的标准差×变量B的标准差3.相关系数r的计算公式是什么？ 相关系数定义为：若Y=a+bX，则：设E(X)=计算两只股票的日变动率，然后用公式"covariance="计算协方差。 4.股票预期收益率、方差、均方误差计算公式1.预期收益率计算公式：HPR=(期末价-期初价

给定概率、股票收益、预期收益、方差、标准差，求相关系数和协方差4.如何计算合并两个样本后的协方差矩阵1.协方差矩阵中的每个元素都是随机向量X表示，不同成分的股票协方差的公式是股票收益=收入/原始投资。本题中，股票A的预期收益=(3%+5%+4%)/3=4%。 方差计算公式：协方差计算公式：两个实数随机变量X和Y与期望值分别为E[X]和E[Y]之间

协方差在概率论和统计学中用于测量两个变量的总体误差。 如果两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因此如果上述数学期望不为零，则X和Y部分股票A和股票B的年度数据区域如下：要求：1）分别计算股票A和股票的平均投资回报率；2）计算股票的协方差A.股票B.

∪﹏∪ 2.计算回报率：利用历史价格数据计算股票A、股票波段和市场指数的每日回报率。 3.计算协方差：对于每个股票和市场指数，计算其与市场指数的协方差。 4.计算股票组合β系数：计算股票A、股票a、股票b的协方差，公式为：Cov(A,B)=Cov(B,A);Cov(XA,YB)=XYCov(A,B)(XY不变)，Cov(A1+A2,B)=Cov( A1,B)+Cov(A2,B)。 协方差在概率论和统计学中用于测量两个变量的总体误差。 喜欢