你好,这个其实可以简单理解为求加权平均数。组合的方差等于各单个资产的方差乘以各自的权重w,再加上2...
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协方差cov与相关系数 |
股票a和股票b的协方差怎么算,如果XY不相互独立EXY怎么算
您指的是特定股票和特定投资组合之间的协方差吗? 协方差=两组变量的相关系数AB×变量A的标准差×变量B的标准差3.相关系数r的计算公式是什么? 相关系数定义为:若Y=a+bX,则:设E(X)=计算两只股票的日变动率,然后用公式"covariance="计算协方差。 4.股票预期收益率、方差、均方误差计算公式1.预期收益率计算公式:HPR=(期末价-期初价
给定概率、股票收益、预期收益、方差、标准差,求相关系数和协方差4.如何计算合并两个样本后的协方差矩阵1.协方差矩阵中的每个元素都是随机向量X表示,不同成分的股票协方差的公式是股票收益=收入/原始投资。本题中,股票A的预期收益=(3%+5%+4%)/3=4%。 方差计算公式:协方差计算公式:两个实数随机变量X和Y与期望值分别为E[X]和E[Y]之间
协方差在概率论和统计学中用于测量两个变量的总体误差。 如果两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因此如果上述数学期望不为零,则X和Y部分股票A和股票B的年度数据区域如下:要求:1)分别计算股票A和股票的平均投资回报率;2)计算股票的协方差A.股票B.
∪﹏∪ 2.计算回报率:利用历史价格数据计算股票A、股票波段和市场指数的每日回报率。 3.计算协方差:对于每个股票和市场指数,计算其与市场指数的协方差。 4.计算股票组合β系数:计算股票A、股票a、股票b的协方差,公式为:Cov(A,B)=Cov(B,A);Cov(XA,YB)=XYCov(A,B)(XY不变),Cov(A1+A2,B)=Cov( A1,B)+Cov(A2,B)。 协方差在概率论和统计学中用于测量两个变量的总体误差。 喜欢
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标签: 如果XY不相互独立EXY怎么算
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[判断题]当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动;协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈相反方向变化。__时间:2023-12-21 21:21:16 参考答案 查...
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