已知协方差矩阵求方差,协方差怎么求

协方差矩阵的统计学概念 2023-10-09 13:55 231 墨鱼

协方差矩阵的统计学概念

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╯ω╰ 2.6.协方差估计许多统计问题需要估计总体的协方差矩阵，可以将其视为数据集散点图形状的估计。对角线元素表示该维度的方差。1.协方差定义X和Y是两个随机变量。X和Y的协方差cov(X,Y)定义为：其中：，2.协方差矩阵定义矩阵将数据按行和列排列得到的协方差矩

协方差矩阵使用公式cov(x,y)=EXY-EX*EY计算。 X,Y是随机变量的协方差，X,YX,YX,YCov([(.Range)AsVariantDimiAsIntegerDimjAsIntegerDimnumColsAs

谢谢你的邀请。请看这篇文章：https://zhihu/answer/1977631120A和B之间的相关系数：[(16-12)×(4-6)(12-12)×(6-6)(8-12)×(8-6)÷{[( 16-12)2+(12-12)^2+(8-12)^2]×[(4-6)2+(6-6)2+(8-6)2]}=0AB

1.方差方差是确定变量（例如身高）与平均值的偏差的量，例如班级50名学生的身高方差。方差只是一个维度，而协方差是多个维度之间的相关性。方差的本质是因为相关系数=协方差/(两个变量的方差的乘积)^0.5。因此，如果你知道协方差和方差，你就可以找到这两个变量之间的关系

给定一个协方差矩阵，要求是计算特征值并找到主成分。例如，已知X的协差矩阵=(X_1,X_2,X_3/411√3/23/2√3/221/451。根据已知的协方差矩阵，求出对应的特征值(eigenvalue)。令|kE-A|=0(其中ki为特征根值)，求得的就是所需的特征值2。求出对应的特征向量思考特征值。求解方程 |kE-A|X=0并找出X的所有情况（参考高等代数

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