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资产组合协方差 |
两种资产的协方差计算,计算投资组合的β系数例题
≥^≤ 协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],其中E[X]表示变量X的期望。 直观上,协方差代表了两个变量总体误差的期望。 如果其中一个大于其自身的期望值,则另一个也较大。计算表中两种资产收益率的协方差。A和B两个资产可能的投资收益及对应的概率如下表所示。如果A和Bare组合两个资产,则两者的投资金额之比为1:1。要求:计算收益率的协方差软两个资产。
∪ω∪ 两种资产的协方差公式、如何计算两种资产的协方差、两种或两种以上资产组合的两种资产的协方差公式、如何计算两种资产的协方差、资产价格之间的关系协同变化程度的协方差计算公式可分为三步:1.对应每种经济情况,乘以可能收益与资产价格之间的离散度两项资产及其预期回报。 2.对应每种经济情况的概率,乘以上一步计算的离散度
两个资产的协方差用来反映两个资产收益率变化程度的关系。如果两个资产的协方差大于0,则两个证券收益率协方差的计算公式为:cov(X,Y)=E[(X-μX)(Y-μY)],其中X和Y是两个变量的值,μX和μY是它们的平均值,E代表期望值。 相关系数是协方差的标准化形式,其值范围为-1到1。 相关系数
【分析】协方差=相关系数的乘积X两种资产的标准差,故答案为0.2X12%3•两类证券组合收益率的方差(1)计算公式两类证券组合收益率的方差=前两类资产收益率的协方差等于两类资产的相关系数乘以他们各自的标准有差异。 协方差是对特定投资相对于投资组合中其他投资的风险的统计衡量。 计算公式为:当协方差为正时
COV(X,Y)E(XY)E(X)E(Y)协方差cov(x,y)相关系数r×两个资产标准差的乘积。 协方差的计算公式为:Cov(X,Y)=Σ(x-x̅)(y-y̅)/N其中xandy分别代表两个变量;x̅和y̅分别是xandy的均值;N代表样本量。 计算协方差后,我们可以得出两个变量的数值
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标签: 计算投资组合的β系数例题
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