资产组合的协方差怎么算,公司金融协方差怎么算

资产组合的方差怎么理解 2023-12-22 14:15 426 墨鱼

资产组合的方差怎么理解

资产组合的协方差怎么算,公司金融协方差怎么算

＋▽＋因此，A、B与市场的关系可以为βa×βb×市场的方差，且βa×βb=1，则此时协方差为0-1，组合的方差=资产1的方差*资产1的权重平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产的方差t2*资产2重量的平方，标准

＞０＜ 1.资产组合的协方差和相关系数让我们首先看一个例子。 [例4-2]假设有一个资产组合，资产管理人已确定50%的资产将从糖果公司A的股票中购买，其余50%尚未确定。白糖是最重要的糖果公司A.COV(X,Y)E(XY)E(X)E(Y)协方差cov(x,y)相关系数r×两种资产标准差的乘积。

方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%标准差=14.3%（标准差是方差的根，标准差的平方就是方差） 2. 债券基金的预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/资产组合方差的计算公式为：σ^2p=ΣΣwiwjσiσjρij其中，σ^2表示投资组合的方差，wire表示投资组合中该资产的权重，σ表示该资产的标准差sset,ρij代表thei-thasset和的总和

(#｀′)凸协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，其中E[X]表示变量X的期望。直观上，协方差代表了两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于其自身的预期值，则另一个也较大。协方差公式协方差是投资组合中每种金融资产的可能回报与其预期回报之间的偏差乘以相应情况的概率，然后相加。，所得总和是投资组合的协方差。

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