跟踪误差率,跟踪误差是指

跟踪误差率,跟踪误差是指

5.跟踪误差率当我们进行被动投资时，我们自然希望指数的跟踪误差尽可能小。 判断指数基金的关键不是回报率，而是跟踪误差率。 误差率越小，跟踪误差就是投资组合回报率与基准回报率之差的回报标准差，它反映了基金管理的风险程度，可以衡量投资组合实现投资者真实投资目标的相对风险。 伊萨有效

摘要：跟踪误差是指基准收益率与投资组合收益率之差的收益率标准差，反映了基金管理的风险。 跟踪误差是一种有效的风险衡量方法，可以衡量投资组合在实现投资者真实投资目标时的相对风险（538-505）/（505/100）=6.534%（误差值）2。例如，您的测量值为482，正常值应为505。计算方法请参考以下具体内容：（482-505）/(505/100)=负百分比4.554(错误值 ）

ˇ＾ˇ 指数基金的概念在成立之初就是以跟踪指数为目标，投资于该指数的成分股，通过购买该指数的全部或部分成分股，构建投资组合，以减少跟踪误差。 为了使投资组合的变化趋势与目标指数一致，计算跟踪误差的第一个方法是E1==，即目标指数收益率与投资组合收益率日差的标准差。 E1又称跟踪偏差，是最常用的跟踪误差指标，国内大多数指数基金都采用。 我们也可以

跟踪误差是ETF收益率与跟踪指数收益率之间的偏差，反映ETF相对于基准指数的相对风险。 因此，跟踪误差是ETF的衡量标准。我们在选择基金时通常会看到这些指标，例如跟踪误差率、信息比率、夏普比率等。 跟踪错误率跟踪错误率很好理解，就是基金与其跟踪的标的物之间的误差。 我们

˙▽˙ 跟踪误差率可以在基金交易软件中查看，如天天基金。投资者在基金中找到管理人，在基金管理人中可以看到跟踪误差。跟踪误差是根据基金与跟踪目标的偏离程度来确定的。 只是ETF基金、指数基金和指数基金组合的目标不是获得尽可能高的回报，而是尽量减少投资组合与跟踪指数之间的回报差异，使两者大体一致，即跟踪误差尽可能小。 指数基金资产净值增长率与基准指数回报率的差异